Σε μια μεγάλη λεκάνη λιώνουμε τη μαγιά σε χλιαρό γάλα. Προσθέτουμε
τη μαργαρίνη και το δουλεύουμε λίγο. Προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού, τις βανίλιες, το baking powder, το αλάτι και τέλος το αλεύρι. Τα δουλεύουμε μέχρι να γίνει μια μαλακή μάζα.
Χωρίζουμε τη ζύμη σε 3 τεμάχια. Το 1/3 το αναμιγνύουμε με τα είδη έτοιμα καρύδια, κακάο και κανέλα.
Το ζυμάρι που έχουμε στη λεκάνη το ζυμώνουμε μέχρι να γίνει μια σκληρή μάζα. Χωρίζουμε και την ανοιχτόχρωμη ζύμη και τη σκουρόχρωμη σε 5 τεμάχια. Το καθένα από τη λευκή μάζα το ανοίγουμε ελαφρά και λίγο με τον πλάστη και τοποθετούμε μέσα μια σκουρόχρωμη μπάλα. Ανοίγουμε τώρα τις δύο ζύμες ταυτόχρονα πιέζοντας ελαφρά τη σκουρόχρωμη μάζα. Θα προκύψει μια ζύμη μήκους 25 cm περίπου και πλάτος περίπου 15 cm. Τυλίγουμε σε ρολό από την από τη μακριά πλευρά έτσι ώστε να έχουμε ένα κορδόνι ζύμης 25 cm μήκους.
Μετά το κόβουμε σε κομμάτια λεπτά (περίπου 1 cm πάχος). Τα διαμορφώνουμε σε στρογγυλά και τα ψήνουμε σε λαδόκολλα για περίπου 15 λεπτά. Από πάνω ρίχνουμε το σιρόπι που έχει πάρει μια βράση.
Βράζουμε τα υλικά για το σιρόπι για 5 λεπτά και περιχύνουμε τα ροξάκια τα οποία τα έχουμε αραδιάσει σε ένα ταψί, αφήνοντάς τα να ρουφήξουν όλο το σιρόπι. Αν θέλουμε τα γυρίζουμε 1-2 φορές.